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Lucia2023-04-25 17:54:44
同学你好,题目估计97%的置信水平下有1个exception,但是从实际计算来看是应该有3%*250=7.5个的,但是它只估计出1个结果,说明他选择的VAR值是偏大的,所以才会出现exception过少的情况,可以判断出这个 模型是不正确的。
选项中 cutoff (inclusive of the acceptance region) 意思是接受域也就是下图中的非拒绝域,我们可以计算一下当有2个exception时的检验结果是(2-250*3%)/根号下(250*3%*97%)=-2.03<2.33是不拒绝的,所以从2个exception开始就在这个非拒绝域中。
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