天堂之歌

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FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:1610提问数量:31163

这里判断检出力度应该是基于假设检验的置信水平吧?(标黄色部分),不用应该是var模型的显著性水平(后面的99与95),因此在这种情况下,检出力度应该是一样的吧

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在qq plot题目中,是否对称好判断,如何通过图像判断是左偏还是右偏?

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第二题,老师说有偏(b选项)就不适合参数法,lognormal分布不是有偏嘛,也是参数法啊,如何解释

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老师,这里是不是讲错了,在下次拍卖之前sc会下降,在第一次拍卖之前sc达到最高。

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请问帮忙解释下第二个公式,这个代表的什么最优?

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请问麦考利久期和修正久期的转化公式?

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老师,百题76题在计算时不需要再加BUFFER吗?

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老师 请问Q40的线性回归关于假设检验是否显著的题。题干通篇没有给z或者t是百分之多少的条件。所以检测显著性是默认在95%的置信水平下吗?也就是这道题视频讲解是和1.96比的,但请问这是假设检验的默认要求吗?就像market risk的假设检验要求要1年的数据一样,假设检验默认与1.96比较吗?

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老师Q20这种题是否可以在计算各自VaR的时候 波动率不除以根号252,(如果VaRp也需要包括算均值的话,均值也不除以252)。分别算出1 year的VaR1 VaR2 得到VaRp,再把一年的VaR除以根号下252这样可行吗?感觉最后除会算法更简便,但不知是否可以这样计算呢

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老师Q20这种题是否可以在计算各自VaR的时候 波动率不除以根号252,(如果VaRp也需要包括算均值的话,均值也不除以252)。分别算出1 year的VaR1 VaR2 得到VaRp,再把一年的VaR除以根号下252这样可行吗?感觉最后除会算法更简便,但不知是否可以这样计算呢

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