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FRM二级
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老师 请问Q40的线性回归关于假设检验是否显著的题。题干通篇没有给z或者t是百分之多少的条件。所以检测显著性是默认在95%的置信水平下吗?也就是这道题视频讲解是和1.96比的,但请问这是假设检验的默认要求吗?就像market risk的假设检验要求要1年的数据一样,假设检验默认与1.96比较吗?
老师Q20这种题是否可以在计算各自VaR的时候 波动率不除以根号252,(如果VaRp也需要包括算均值的话,均值也不除以252)。分别算出1 year的VaR1 VaR2 得到VaRp,再把一年的VaR除以根号下252这样可行吗?感觉最后除会算法更简便,但不知是否可以这样计算呢
精品问答
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 能解释一下这道题吗?
- 这里severity modeling,对应GEV的fattail分布不是Frechet么,这里写的Weibull是瘦尾吧。
