百题-信用风险-Q58，黄色部分不应该是＋cva嘛，

麻烦老师讲一下第42题里Gamma management和delta hedging的区别。这个策略里面是去除delta留下的gamma的吧。

Q60. 老师 您看这道题和官网mock的一道题是相似的。Mock是说当双方credit spread都升高时，那么CVA就都升高，并没有噶差取谁credit spread涨的更高 那么就对方从自己的CVA中支付一些CVA的思路。但是百题这里明显噶差了，所以选了C. 但如果按照Mock的思路的话，这里百题应该选B, 因为毕竟两个人CVA都增加了，所以都需要增加CVA charge. 老师，您看是Q60错了还是Mock错了呢？应该如何理解这种没有问BCVA 但是涉及CVA的题呢？

老师，哪些产品会是trading book里面的信用敏感产品呢？能否举例说明

46题，B选项infrequent sampling 会增加autocorrelation，那么对correlation的影响是什么？autocorrelation和correlation有没有什么关系

在Total Return Swap里面，Credit Proteciton Buyer是不是又称为credit risk seller（向对方出售risk，对方承担reference asset的信用风险），也称为TRS payer（向对方支付reference asset的interest和组合的appreciation）？

习题集277题答案里面“ABS issues may use a margin step-up that increases the coupon structure after a call date”这句怎么理解呢？"the liability side of SPY has a lower cost than the asset side of the SPY to create an excess spread prior to administration costs"这句怎么理解呢？另外习题集289题答案“Gross salary with current employer, is an example of a characteristic, with the actual salary number itself representing an attribute”这句话怎么理解呢（D选项是An exemple of a characteristic in a scoring model is the applicant's current gross salary of 50,000，为何不对)？

Q63，请问可以直接用公式cva=PV（EE）*spread计算吗？cva1=（15-13）/1.02*1.8%；cva2=（15-13）/1.02^2*3%…最后相加吗？

Q54，请问老师，可不可以站在current点上直接用94-92*e^（3%/2）=0.61计算得出？

老师，请问equity price与volatility一定是反比的对吗？您看Q76这道题D, 请问 如果说higher equity price的话 是否可能volatility上升呢？一定是要低股价和高波动率才导致equity option volatility skew吗