这道题为何LCR的分子含有监管基本要求呢？NSFR为何没有含有？

这道题的asset是怎么计算出来的呢？和margin50有什么联系呢？另外这里short forward，short protection不考虑方向吗？

习题集的441题，为何计算头寸平仓要除以2呢？这里的unwind是不是liquidation cost的意思？所以是s*a/2？

B选项可以再解释下吗？

请问老师 ， Basel 3的leverage ratio是否是: 是risk-based capital standards. 但不是risk-based. （之前自己笔记这样记的，不确定是不是记错了）。就是 杠杆率是基于风险的资本金标准，但不是基于风险调整的？请问老师 是否是这样的呢？

老师，不给定期报告的原因不应该是公司新成立new吗？

老师，I是否可以理解为GEV、POT对数据分布没有要求

Q3 老师 这道题是比较RWA under IRB 和under Basel 1 进行比较的。请问计算RWA在IRB的情况下，是否是不管是foundation IRB和advanced IRB 计算都是完全一样的？此外，under Basel 1的意思就是standardized approach吗？（不记得巴塞尔1提及过标准法），标准法不是巴塞尔2给出的吗？（巴塞尔2的特点就是加入了external rating），Basel2 给信用风险提出了SA和IRB不是吗？

老师，USD是base currency 为什么不在分子？

老师 Q59 。这道题太不会了( ▼-▼ )。老师 这道题没有覆盖信用风险是因为多引入了对手方，所以增加了信用风险？还是因为有collateral, 但是抵押品只能抵消敞口，而不能抵消PD&LR呢？还是因为最后一句话说defaulted collateral 被从本金中减去了，所以抵押品是不足额的，所以有信用风险呢？此外，不清楚抵押品是因为有support provider所以抵押品是这个支持者提供的吗？但是，这里是利率互换，interest rate swap的敞口应该只有利息(所以敞口图形是peak shape), 那么为何collateral amount=notional amount of swap呢？理解起来是没必要呀，因为敞口是本金*利息，为何需要本金那么多的抵押品呢。,,ԾㅂԾ,,这道题 求老师指教