Phyllis2021-05-04 23:48:36
Phyllis老师Q20这种题是否可以在计算各自VaR的时候 波动率不除以根号252，（如果VaRp也需要包括算均值的话，均值也不除以252）。分别算出1 year的VaR1 VaR2 得到VaRp，再把一年的VaR除以根号下252这样可行吗？感觉最后除会算法更简便，但不知是否可以这样计算呢
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Michael2021-05-06 20:48:38
Michael金同学你好，
在均值等于0的情况下，你的算法是可以的。
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