Phyllis2021-05-04 23:46:21
Phyllis老师Q20这种题是否可以在计算各自VaR的时候 波动率不除以根号252，（如果VaRp也需要包括算均值的话，均值也不除以252）。分别算出1 year的VaR1 VaR2 得到VaRp，再把一年的VaR除以根号下252这样可行吗？感觉最后除会算法更简便，但不知是否可以这样计算呢
回答（1）
Adam2021-05-07 15:04:27
Adam同学你好。
理论是上可行的。
只不过，这样计算的前提是：默认均值=0.。也就是不考虑均值的情况下，是可以的。
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