吴同学2021-05-05 17:37:47
吴同学这里判断检出力度应该是基于假设检验的置信水平吧？（标黄色部分），不用应该是var模型的显著性水平（后面的99与95），因此在这种情况下，检出力度应该是一样的吧
回答（1）
Yvonne2021-05-06 22:56:05
Yvonne同学你好，你的理解是正确的。这道题有点错误，这道题来源于协会练习题，之前多次修改，最近几年才不变，今年协会练习题依然有这道题。但是这里的选项有点问题，应该是想要在VaR置信水平一定的情况下，对于回测的不同置信水平，对应的power of test应该怎样。
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