老师，如图倒数第三行的LC=15*过去十年平均操作损失，这里为什么是要乘以15的呢？不太理解为什么是15倍的操作风险损失

老师，这里对cocos的描述，感觉不太对呀。这里说的是在正常金融时期和金融压力下，但cocos不应该是针对发债公司的情况吗？金融时期的大环境好坏不一定是公司所面临的财务状态好坏呀不是吗？（比如 如果公司是个专注做空的公司，大环境金融困难时期对该公司来说却应该是个好时期）

老师，这种关于ccb的描述，理解上不管core tier 1 capital是有多大的比率，哪怕是如题的8%（满足了基本要求➕对于ccb包含在内的要求），但描述的时候说是“0 ccb”“不需要交ccb”了，这样感觉不太对吧。只能描述为资本金比率足够了，是其中的一部分交上去作为ccb，描述为0就不太对了吧？（举例 这道题C中2.5%被老师划掉了，但理解上“would have 2.5 ccb是没错的）

老师，如果A的“zero”改成“no”是否这句话就是对三大风险正确的描述？不太理解是否没有相关性是什么情况。很疑惑如果能直接相加，是否说明没有相关性，因为没有diversification。但好像能直接相加是因为rho=1。

老师 请问Solvency2的“99.9% 1年”的关于SA与IMA的要求是说这两个方法都是用计算VaR的方法吗？（一直以为计算VaR的方法只用在银行业）

老师，IMA的回测期是250天，来决定惩罚因子。想请教下，记得以前讲过time horizon有10，20，40，60，120天的，请问这个是什么？也是和IMA相关的

老师，请问市场风险IMA里（除了IRC）的计量VaR不是99%10天的吗？您看视频讲解（圈紫色部分）老师说是95%10天是否不太对，难道是我记错了？

老师这道题虽然D错的更明显，但B描述客户和基金经理应该直接与董事会沟通治理和问责，还是感觉不太对尤其是directly这个词。基金经理跃过CFO/CRO直接找董事会不太对吧，董事会也不办实事 应该找CRO更好不是吗，此外是否应该只有CRO可以虚线找董事会 不记得其他人也可以越级找董事会了

老师，相关系数p变大，对指数long一个put，同时对股票short一个put,前者挣大钱，后者亏小钱，老师课堂上说的，如何理解呢？指数下跌的比股票下跌的大，long-put是对指数的未来卖出的权力，未来价格更低，卖出指数价小于买入指数的价格，不能挣钱？

自己出了50进入margin 账户，不还是自己的asset么？为什么这里可以减掉？