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Phyllis2021-10-27 13:23:01

老师，请问市场风险IMA里（除了IRC）的计量VaR不是99%10天的吗？您看视频讲解（圈紫色部分）老师说是95%10天是否不太对，难道是我记错了？

回答（1）

最佳

Jenny2021-10-27 13:33:01

同学你好，你记得的是对的，这里老师应该是笔误吧，IMA里面用的var的置信水平和窗口期就是99%和10天，不管是正常时期的var还是压力时期的var。

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