Phyllis2021-10-27 15:08:40
Phyllis老师 请问Solvency2的“99.9% 1年”的关于SA与IMA的要求是说这两个方法都是用计算VaR的方法吗？（一直以为计算VaR的方法只用在银行业）
回答（1）
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Jenny2021-10-27 16:35:04
Jenny同学你好，不是的，只有IMA是涉及到VaR。SA类似于巴塞尔协议Ⅱ中计量操作风险的标准法是将各类风险模块所需的偿付资本，结合各类风险模块所需的偿付资本之间的相关系数，得到总的偿付资本。这个在原版书中并没有展开，也不要求，简单了解即可，见附图。内部模型法才会用到var以及对应的置信水平和窗口期。
var是一个很常见的风险度量指标，并不只局限于银行业，很多金融公司也会用的。
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