押题33题 为什么选B 梁老师说因为market implied 是左偏 但是 D 我觉得才是左偏啊 我感觉B画的market implied更像正太分布
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这道题说Var不适合计算长期无担保的exposure，因为波动太大。我想问一下为什么波动大了就不适合用Var，还有一般什么方法适合呢？谢谢
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百题里这题是按asset expected return解的，而押题里是按 risk free rate解的， 怎么判断什么时候该用哪种啊
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23. 2，3哪里错了
34.选项B是source of model risk里的哪一个，为什么？可以举一个source of model risk里的programming and data problems的例子么？
60.SMA是什么，为什么选C
谢谢！
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第73题的A选项，如果我理解成银行没有验证借款人的收入等文件，同意给他们发放贷款，这应该是算是强行借出呀，感觉银行是主动方，因为想快速放贷，所以忽略了借款人的相关文件。
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11.求解下此题
25. 答案写（1，3）（5，4）也是concordant pair，（1-3）*（5-4）小于0不应该是disconcordant pair么
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第65题，按照老师的算法，loan2的payment是17838，根本算不出24480呀，请问是怎么回事？谢谢！
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8. credit spread增加CVA也应该增加啊，为什么选C
19.可以分别解释下这四个clause么以及为什么选B
22.B选项错在哪，怎么样是一个好的rating system
谢谢！
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答案说A选项错的，delta normal VaR 比standard deviation computationally simpler，为什么
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请问这里equity保费上升，junior保费下降，这个策略不是赚钱了吗
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