押题33题 为什么选B 梁老师说因为market implied 是左偏 但是 D 我觉得才是左偏啊 我感觉B画的market implied更像正太分布
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这道题说Var不适合计算长期无担保的exposure,因为波动太大。我想问一下为什么波动大了就不适合用Var,还有一般什么方法适合呢?谢谢
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百题里这题是按asset expected return解的,而押题里是按 risk free rate解的, 怎么判断什么时候该用哪种啊
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23. 2,3哪里错了
34.选项B是source of model risk里的哪一个,为什么?可以举一个source of model risk里的programming and data problems的例子么?
60.SMA是什么,为什么选C
谢谢!
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第73题的A选项,如果我理解成银行没有验证借款人的收入等文件,同意给他们发放贷款,这应该是算是强行借出呀,感觉银行是主动方,因为想快速放贷,所以忽略了借款人的相关文件。
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11.求解下此题
25. 答案写(1,3)(5,4)也是concordant pair,(1-3)*(5-4)小于0不应该是disconcordant pair么
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第65题,按照老师的算法,loan2的payment是17838,根本算不出24480呀,请问是怎么回事?谢谢!
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8. credit spread增加CVA也应该增加啊,为什么选C
19.可以分别解释下这四个clause么以及为什么选B
22.B选项错在哪,怎么样是一个好的rating system
谢谢!
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答案说A选项错的,delta normal VaR 比standard deviation computationally simpler,为什么
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请问这里equity保费上升,junior保费下降,这个策略不是赚钱了吗
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