笨同学2018-11-10 13:44:50
笨同学这道题说Var不适合计算长期无担保的exposure，因为波动太大。我想问一下为什么波动大了就不适合用Var，还有一般什么方法适合呢？谢谢
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Galina2018-11-12 11:47:17
GalinaC选项错误的主要原因是var一般是计算loss的，而exposure是gain，所以var不是好的度量维度。
按照你说的这种解释方式也可以说明此选项是错的，波动率太大就直接用波动率来衡量风险，而不是用exposure的var
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想问一下哪种工具适合测量uncollateralized counterparty exposure
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直接画它的潜在的风险敞口。或者去估计敞口的波动率呀。比如用历史模拟法估计未来的敞口波动率。
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好的谢谢！
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不客气哒，加油ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ
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