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天堂之歌

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李同学2018-11-10 11:17:17

百题里这题是按asset expected return解的，而押题里是按 risk free rate解的， 怎么判断什么时候该用哪种啊

回答（1）

Galina2018-11-12 14:18:46

real world PD和physicalPD是在求d1和d2即违约概率时，用asset return作为折现的r。
risk neutral PD是在求d1和d2即违约概率时，用risk free rate作为折现的r。
BSMmodel中求call和put的r始终用rf

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