李同学2018-11-09 19:19:15
李同学答案说A选项错的，delta normal VaR 比standard deviation computationally simpler，为什么
回答（1）
Wendy2018-11-12 14:08:56
Wendy同学你好，这个结论，要从这个题里找。题干说他有一个贷款组合，要计算他们的VAR，如果用标准差的话，就需要一个一个计算，并且还要考虑他们之间的相关性。但是如果用delta-normal方法计算的话，是采用的一种映射的方法，把各个债券的VAR，映射到利率的VAR上，回简化计算
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