李同学2018-11-09 21:59:03
李同学23. 2，3哪里错了 34.选项B是source of model risk里的哪一个，为什么？可以举一个source of model risk里的programming and data problems的例子么？ 60.SMA是什么，为什么选C 谢谢！
回答（1）
Cindy2018-11-10 17:17:17
Cindy同学你好，第23题，第二个，中心极限定理和极值理论不能混淆的，中心极限定理适用的是损失身体的分布，而极值理论适用的是损失尾巴的分布，第三句，参数是可以求的，用极大似然估计、回归的方法都可以求出这些参数
34题，2014年的广大乌龙指事件就是data 和programming error,感兴趣的话你可以在网上搜索了解这个事件，由于程序员的程序设定错误导致出现了亏损，B选项属于model implementation问题
SMA是介于高级计量法和标准法之间的一种方法，既考虑到了财务数据，又考虑到了内部损失数据，SMA属于新增章节，它也是计量操作风险损失的一种方法，计算操作风险资本金的公式是监管机构规定的
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