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李同学2019-04-22 22:29:08

请问，老师课上说的debt由一个无风险资产和put组成。第一个k是无风险资产，执行价格的k是债务面值。用bsm公式计算得出的debt=vn（-d1）+ke-rtn（d2） 在这个结果计算的时候显然两个k合并了，请问为什么？

回答（1）

Galina2019-04-23 15:07:40

那个无风险资产就是面值为K的零息债。option的执行价格也是K

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