老师好，我想问一下a选项，既然这个交易对手已经被这家公司收购了，为什么还要去考虑交易对手的风险？我理解的就是交易对手风险已经不存在了。

老师，取整到底是什么意思呢？可不可以举个例子解释一下？

老师您好！一个说法的问题，请问Basel3中新增的Buffer（CCB CCyB GSIB）是都叫leverage ratio buffer么？还是只有GSIB叫这个

A中，haircut 越高，不是能拿到手的抵押品价值越低吗？那repo买方不是有很大概率产生损失吗？交易对手风险不应该增强？

这道题是H0 is false, 不符合type1的前提啊？

市场波动绿上升，是不是所有资产的表现都变差，也就是收益率都降低？

老师好，C选项中contingency funding planning stress scenarios 和liquidity stress scenarios，这两个情景在解释一下吧有点分不清

老师好，这道题中如果不考虑repo，债券的实际交易是每半年会收到1000×(1+5%/2)的coupon ，到期时收到债券当时报价的价格是吗？

老师，这个cdo和底层是cds的cdo有什么区别吗？

老师好，D选项再解释一下吧？A选项中我记得之前好像有题目是如果超过门槛，所有的暴露都会被抵押，是我记错了吗？