B和C没听懂。B的相关系数下降，β下降，为什么PD就会下降？C为什么没有系统和非系统风险时，PD和单个资产一样？

没看懂，请解释一下这道题

所以公式里的EUR 120 million + 0.15(B1 - EUR 1 billion)EUR 4.47 billion + 0.18(B1 - EUR 30 billion)是考虑了ILM的吗？

想问一下VAR和LC的计算公式是什么

这个题目出的就是问巴塞尔二的，我也知道最后一个看上去就是对的啊，简直是很奇怪出的。

请问CCP和firm1之间的叫做net exposure， 那么和firm 2/3之间的敞口应该叫做什么？负敞口？

老师，请问是不是可以理解为WWR是一种对市场不利的风险，RWR是一种对市场“有利”的风险？

我记得当时讲巴塞尔2 的时候只说credit RWA乘数是12.5，market RWA乘数也是12.5吗？还有其他的乘数吗？到了巴3是不是也是这么算的？

这题是否应该根据implied和lognormal的分布图来判断？请其他老师仔细讲解一下。另外，D答案如果将"long"改为“short”是否正确，为什么这里不用考虑long和short？谢谢老师。

我记得前面有道题问AMA中如何建模损失频率与损失程度，讲了使用负二项分布和帕累托分布，为什么这里又变成了泊松分布和对数正态分布？