老师 duration-based hedge需要yield变化小，以及parallel shift，这个知识点在哪里？
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然后，视频最后有关FRA和Eurodollar future结算的讲解没听明白，FRA和欧洲美元期货有0，T1，T2时刻分别指什么？
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老师，forward rate=future rate - convexity adjustment的公式具体是在讲义哪里讲的？
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老师，如果不需要天数调整的话，是不是绿色部分写成365/360，然后算出Future rate就行了，再代入convexity adjustment 就可以了
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老师，Eurodollar future contract每份是1 million，这个知识点在讲义哪里？ 然后，DV01=25，也就是1bp变动价格变动25的知识点在哪里？
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老师，Bond的报价都是以面值100对吗。然后要记住Treasure Bond的面值都是100000，对吗
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FRA和Eurodollar Future contract在讲义里哪里讲到的？然后Forward rate和future rate凸性调整是在哪里讲的？ 这节课的10道题全是这个知识点
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老师，因为问题问的是estimated price意味着spot price，所以要把payoff往回折现吗？
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为什么Long USD futures就意味着short CHF future？这道题感觉好绕
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老师，因Future价格低所以得出结论Long futures，short spot，但为什么都是对应的USD呢？就因为题目说了USD是标的资产吗？ 然后为什么借USD卖出就意味着买CHF现货？
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