天堂之歌

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专场人数:3334提问数量:62433

期货合约的价值和期货的价值在数值上面相等吗,在意义上面相等吗

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这里0.5从矩阵看出来的,用前面学的知识怎么算,我算出来分子都1.5了?

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为什么是百分之二减去百分之五

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为什么要用0~0.5年的利率来折现0.5~1年的现金流,用0.5~1年的利率来折现1~1.5年的现金流,用1~1.5年的利率来折现1.5~2年 的现金流 ​笔记中说:“Rate changes is the return realized when realized rate differ from those assumed in the carry roll-down” 那么本题这个表格中beginning的这些forward rates,他是"Those assumed in the carry roll-down"吗? 如果用beginning的这些forward rate加上Ending的利差,计算出来的结果会是100.55 对吗?

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请问这个题在将0.5~1年,1~1.5年,1.5~2年的现金流折现时使用的利差为什么是0~0.5年的利差 这个0~0.5年的0.7%Ending Forward rate,因为此时我们是站在6个月期末,所以这个0.7%就是真实的0~0.5年的利率,对吧

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为什么股价模拟和外汇模拟,都是第500天的数据乘以变动比例;而利率模拟是直接加上变动变动数值呢?

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Carry roll down里面这里讨论的rate是市场利率,对吧,其实也就是YTM对吧,因为这里讨论的是单个债券的情况

已回答

没有理解这里的term structure是某一个具体的利率的原因,我理解下来,Term structure不就只有三个吗?向上、平行、向下,这里为什么会是一个具体的数字呢?

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我想问的是为什么会出现向上倾斜和向下倾斜,如果已经确定了还是向上倾斜或者向下倾斜,把这个向上倾斜或者向下倾斜作为一个已知条件的话,那么票西率和到期收益率他们之间这个关系我是能理解的

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没有理解这里的向上倾斜和向下倾斜,请再详细讲解一下,谢谢

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