债券的价格和利率曲线为什么是凸性的
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按这样计算t bond空头方的收益是多少，为什么只有cost
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请教关于这道题的一个延伸问题，按题解的意思，加入无风险资产后的组合为cml，我不理解为什么不是cal。如果一上来就说要投的是无风险和风险资产组合，而m是只有风险组合时的组合，那我觉得是cml。但如果一开始只说m是只有风险资产时的“最优”组合，那不是整条马科维茨有效前沿都是吗？引入无风险资产后，不是应该有很多条射线？还是说马科维茨有效前沿即便在没有引入无风险资产的前提上也存在“最优”组合，就是引入无风险资产后的切点，如果是这样，那我不懂为什么
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这个老师在讲题的时候一直在看答案，他根本就不知道公式是什么，然后就一直在那里算算算课时，答案算，我不知道他在能够讲给我们讲清楚什么东西。
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这个老师自己业务能力根本就不行，我不知道你们为什么会选他来教我们做题？
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老师讲课一点都不清晰一点都不仔细我们消费者当猴耍吧。
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我真的不明白，这个老师在讲什么一点技术都没有。
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