天堂之歌

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FRM一级

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票息效应这里总结的说反了吧,当s1<s2,cr上升,ytm下降;当s1>s2,cr上升,ytm上升吧?

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怎么看存不存在套利机会

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第一个公式不应该是cf0.5/(1+s0.5)+cf/(1+s1/2)²吗?

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老师能再帮我梳理一下计算器这个系统的原理吗,我的做这个题的想法:1.先把最后得到的钱算出=本金1000+每期50并且每期复利计算一共25期(因为第一期末才有本金)2266,再通过市场利率/2折算到现值,但算出来差了一丢丢基本上一样,计算器中的PMT会复利计算吗

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老师,请问regime-switching model在讲义哪里讲到的吗?

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老师,这道题说short call的at the money的delta等于-0.5,是因为short call的delta范围是-1到0对吗? 所以at the money就是中间取值-0.5

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老师,Var不是等于z*西格玛*p吗?为什么有的题需要✖️p有的不需要呢?是看VAR是否表示为百分比是吗

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老师,Risk Metrics中有mean表示return,方差/标准差表示risk,这个知识点是在讲义哪里讲到的

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老师,这里怎么判断出R是代表收益 p是代表风险? 然后Monotonicity单调性讲的是收益越大风险越小吗?这不是与正常的收益越大风险越大的理论违背吗?怎么理解呢

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老师,这种题题目中有的delta带负号,有的不带负号,是不是其实不用理,只需要记住long call和short put是正delta就行? 因为第二个明明也是负的,但题干里delta是正的

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