covered call是卖出call+买资产，卖出call是得到期权费，为什么公式是-C，计算profit的时候也是+C呢。
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这里两道练习题，有没有能判断题目是二项分布还是伯努利分布的方法？区别这两他分布的方法是什么？
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老师，这里1月1到2月3算出32天不就相当于是按照actual/360计算了吗？actual/360和30/360有啥区别呀，怎么区分？我用计算器算的是1月1到2月3是33天
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升水F>S,ROLL YIELD大于0，贴水F＜S,ROLL YIELD小于0是在short futures的情况下推出来的。如果是long futures，结果是不是相反？
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远期利率我用这个公式算出来是8.02%，和老师讲的8.08%不一样，哪里有问题，是一定要先算连续复利再转换吗？
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老师，任何一个t期的即期利率都是从0时刻（当前时刻）开始的对吗？像我图里画的这样
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老师，0息债券是债券持续期内不支付任何利息，到期归还本金的债券，还是持续期内不支付任何利息，到期归还本息的债券啊
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第二个说的不是“always”吗？总是的意思，就是大多数情况，为什么也算错啊，PPT原话不就说的是对于期权多头而言，theta的取值“通常”为负吗？
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