老师我这样理解你看对吗？因为delta normal法假设资产收益服从正态分布，但是在肥尾的情况下资产收益就不是正态分布了，肥尾（真实）的情况下标准差会比正态分布（我们的假设）要更高，所以我们用delta正态法算出来的VaR值会比真实VaR小，所以低估了VaR

老师我这样算算出333468，我是先得出一年的var，再算出一天的var，再×根号10算出十天的var

老师，课上有学习过这种题吗？这算难题了吗？考试容易考吗

老师，delta-gamma法考虑了非线性的因素，那delta-gamma法有假设底层风险因子服从正态分布吗？

为什么C选项里蒙特卡洛比delta-normal法更好，delta不是假设底层风险因子服从正态分布吗？而且PPT里delta法也有算期权的VaR的公式

C选项中说的，公司在超出VaR值时，这个超出VaR值是啥意思，是说公司当前的损失已经超过VaR的意思吗？

老师这道题不应该用非参数法来计算吗？为啥是历史模拟法

基金经理不是向他的客户透露了总策略吗

老师tracking error VaR是什么？为啥跟踪标普五百指数就要用它

老师，所以gamma为正时，delta正态法会高估vaR，gamma为负，delta正态近似法会低估vaR