最后三行内容听不懂,内在逻辑和联系没讲清楚,希望老师环环相扣地讲解下,两环之间逻辑讲清楚
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这里计算 I 时,为何e的指数里不是今天至交割日期限250天,而是133天
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CTD是什么?课件上也只有缩写,老师也没讲清楚是啥英文缩写
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麻烦老师提供下查表数据?
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theta不是时间变化对应的期权的变化,开始是250-0.5年到现在的0天-0.04年不就是,不应该按图片中计算吗?
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老师重新解释下为什么 delta远期为1 期货为e^rt ,股票为1?
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题目中讲解的红利大于一定的值时,行权,请问如何判断?
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请问三道防线理论中的CORF是什么?
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