蚂同学2026-05-06 14:55:47
蚂同学老师能详细解释一下这道题目中的信息吗，一个是表格中的价格指的是啥，这两个价格又是怎么来的；还有就是分析债券损益时，题目中100.55是怎么算出来的，这个价值意义是啥，和我们需要计算的这个价值的意义
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黄石2026-05-08 09:18:56
黄石同学你好。表格中期初的价格100.35指的是投资期一开始债券的价格，期末101.24指的是投资期结束时债券的价格。这两个价格是根据期初和期末真实的远期利率期限结构和利差水平计算得到的。100.55是在计算carry roll-down时、基于对期末远期利率期限结构的假设和期初的利差水平计算得到的一个“期末债券价格”。通过将这个价格与期初的债券价格相减，再加上投资期所得coupon，能够得到carry roll-down部分的损益，也就是随时间推移带来的损益。
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