天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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专场人数:3419提问数量:63606

为什么黑色E(Rx)和红色E(Rx)等式右边的内容是不一样的呢? 红色E(Rx)=WA*rf+(1-WA)*Erp, 而到上面写黑色E(Rx)等式就变成了E(Rx)=WA*rf+(1-WA)*Qp了呢?

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老师,elastic net在讲义中是不是没提到过啊

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我想确认下IR的分母是西格玛(p-benchmark),是tracking error的意思,但并不是portfolio的西格玛-benchmark的西格玛对吗? 就是题中标准差是不能用的

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为什么K这个式子表示的是提前行权的时间价值的损失,我可不可以理解为K是期末执行价,折现到T-tn时期,两者相减,等于俩执行价差,如果这个价差大于股息,证明不提前行权赚取的更多?

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老师,但这道题的答案是除以n=5算出来的,不是除以4。图中是我用计算器把五个差值输入data然后显示的标准差,那应该是除以5以后的标准差,而且这个题老师等讲解中也说要除以5

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没看懂怎么变换过来的

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为什么T➕h的期望是一个常数啊

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这里的第二个现金流是18吧?

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老师,为什么第一年到第二年之间的违约概率是图二这个等式呢?图二这个等式的意思不是两年的survival rate-第一年的survival rate吗?为什么相减就变成了第二年违约的概率啊?

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按照课上介绍的报价规则,xxx/yyy不应该是F=S*(1+Reur)/(1+Rusd)吗?遇到这种情况老是出错。

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