为什么这里问的是峰度而不是偏度呢

老师您好，这个问题我想问下，这个保证金单位不是按照一个合约来的嘛，然后这里有两个future contracts，进行比较的话那么维持保证金不应该也要乘以2和损失作比较吗

老师，quoted price就是clean price吗？dirty price就是full price or invoce price是吗？这几种价格的名称可以帮我补充一下吗

spread为什么只适合于远期利率

为什么这里要加上call的价值

我理解的算法是第一年违约概率就看From B to D，概率是3%，第二年违约的概率是第一年不违约基础上的条件概率，是97%*3%，然后两个概率相加就是答案，我的理解哪里错了吗

为什么这里是高k还能一跌就赚钱？不是低的执行价格更快赚钱吗？

题目最后问的是每份合约呀，感觉不用乘以100，但是又没有3500的选项

ABD不是都是最小方差吗？没看出来区别

老师，这个题为什么对冲用的是sell future啊？