A为什么不对

所以这个题BC的说法上就是错的？

老师，请问一下计算通过每期现金流贴现求和计算债券PV的时候，我知道PMT和N，1/Y的数怎么算，但是有时候FV是输入100，即债券面值，有时候FV是输入0，这个是为什么？

C改成SCR的话，只有在这个情况下才要plan吗？这个only用的可以吗？

第二点里第一句话，buyer不会收到任何利息和本金，他不是会收到A+C（卖出收益含AI和投资收益）吗？第四句话，不会失去一个月的payment，不是会放弃一个月的收益吗？

你说投行大量的购买了cds的产品，然后投行是像保险公司一样，这是对的吗？他购买了cds产品不应该是买方吗？卖方不应该才是保险公司吗？

forward contract is available是说可以以1.5的价格买这个合约，是价格啊，为什么用作价值？

这个能否总结一下 之前没听过foreign exchange swap啊？所以interest rate swap只交换利息 currency swap交换本金(两次)及利息，这个只交换本金？还有啥？

这道题最后折现用一般复利可以吗？1.011^2*0.75作分母

问一下是不是一般swap求价值的题，思路都是每期现金流折现来计算？