天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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专场人数:3415提问数量:63461

老师,这个涉及的知识点在哪里? 然后为什么中间那条线是minimum variance portfolio?

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老师,这道题没听懂。为什么Future price大于现货价格,公司会出现亏损?

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估计量的无偏性和一致性有什么区别

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老师,可是Gamma不是有正有负吗? 怎么就判断出考虑了Gamma后,Var一定下降呢?

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虽然从数学推导的角度可以理解单边检验都置信区间公式,但是还是不理解为什么,能结合图形解释一下吗。不然单靠背也有记错的可能

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接下来构建swap,以达成只支出7.6%对吗? 构建的话B应该借L+0.2%(支出),与此同时通过互换(把浮动借给A然后借用A的固定利率,这样就变成收浮支固)。最后列等式算出fix对吗(浮为L)?

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这道题后半部分好难理解。原本完全互换的话,一共可以节省100bps,但由于中间商赚20bps,所以双方各自只可以节省40bps。就本来B按意愿支出8%,现在需要支出7.6%(通过swap)。

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这里说的,未归一化和归一化是什么意思?之前没听过这个概念,麻烦再解释一下

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求X方差为什么用的这个红圈公式?前面哪里有推导过吗?我记不太清楚了,可以麻烦再推导一次,以及告诉我前面哪个章节哪个时间介绍这个公式的?

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我咋感觉这两个有点矛盾

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