老师，这道题看到是callable就可以直接选negative convexity了吧
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B可以再讲一下吗？ 什么叫dependency between asset classes，没懂在说什么。然后D，讲义上不是写了压力测试的情景是in terms of 宏观经济变量吗
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老师，这道题怎么看出来30是S0而不是St啊？ 然后为什么d2永远小于d1？ 为什么N（d2）就是St大于K的概率
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老师，这道题考试会考吗？ 这个推算过程也太麻烦了吧，只记住结论考试够用了吗
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这道题怎么判断是用一般复利而不是连续复利？ 用连续复利算出来的F1，3=11.25%，B选项也是对的
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老师，zero couon情况下，YTM不能当作spot rate来用吗？ 为什么还要计算spot rate呢？ 而且算出来的和YTM一模一样啊？
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老师，Var assumes static portfolio这个知识点在哪里
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老师，这个C选项还是没懂，可以再解释一下吗
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请问这个检验统计量的公式全部都要背下来吗？考试考计算题会不会给出公式的？
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