这里的分母没看懂，做完练习1反过来再看这里，分母不应该是（1+R/4）的4*1次方，即（1+R*0.25）的4次方，怎么就能变成1次方。课本公式想表达的是年化利率而不是按季付息的季度利率吧，同时针对老师讲的FRA是支固定收固定，但是ppt写的是支固定收浮动，ppt表述是有误吧。最后
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其实我还是没太绕过来，老师只是快速照着念了答案，为什么Gamma对冲，是用3000除以1.5算出期权，而Delta对冲，又变成了2000乘以0.62，为什么一个是除以一个是乘以，对应公式要怎么去理解？
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为什么标的资产的Gamma就等于0了？
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老师说的一阶导是1，二阶导是0，这句话什么意思？对应哪个公式？
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delta不是期权的价值变动，除以股票（标的资产）的价值变动吗？那delta等于0.5812，不是应该用期权100万份除以0.5812吗？为什么是乘以0.5812，分子分母顺序怎么对调了？还是说不是这个公式？
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我一直想问，就是求出来这个d1是0.2051后，delta等于N(d1)等于N(0.2051）怎么就得出来0.5812了呢？考试是有一个d1值的对照表，还是计算器算出来0.5812的？课程老师没jie介绍
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远期合约的delta，上面期货价值的计算，为什么是S0➖pv(k)，而不是ST➖K呢？
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III. 在 MG 的堆叠展期对冲中，展期收益在原油现货升水（backwardation）时盈利，在期货升水（contango）时亏损。解释一下
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只比较ABS中的，S,M,E风险大小是怎样的？S>M>E吗
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