此处是要计算看涨期权价值，最后一步却搞了一个看跌期权，是不是写u错了，还有看涨期权bsm定价公式（倒数第二个）为什么大T写着0.4167而不是0.5，和老师教学不符合啊。还有，题目提供的7.43是什么
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请详细解释下BC选项，尤其是reckless在这里的意思。谢谢
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UL=VaR-EL 这个公式不是风险基础管理里的吧？
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forward：到期末才交割，所以在中途没有价值。
期货：逐日盯市，中间可以提出钱，所以中途有价值
这个理解对不对？
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这里的FV为什么是1000，而不是1050
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这里的dollar roll 和repo的第二个区别能在解释一下吗 什么叫买断不太懂之间的逻辑
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这个公式中 T 代表什么，期数还是年数，
这里的F是即期利率远期利率的那个F，还是说F是未来那个时刻的利率，S是现在这个时刻
我对即期利率和远期利率的理解在第二张图了
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老师，为什么先对冲gamma啊？为什么gamma是用option对冲，delta用stock对冲啊？
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题干当中为什么100是执行价格 1，5是远期价值
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