老师，C选型的意思难道不是说“从供应商那里得到的small lose的数据是有偏的”吗？ 不是这样翻译吗？ 这样没错啊，因为small lose的data肯定是不全面的

老师，deep ITM put不也是positive theta吗？ 为什么题中不会是deep ITM put呢？ 然后选B short option

老师，为什么put的delta是call的delta减1？ 这是哪里的知识点啊

为什么有额外收益就不冲突

把a和误差项也带入计算，要详细的计算全过程和讲解，谢谢老师

PV(K)不是执行价格折现吗？为什么要构建无风险资产？

下限不是小于等于吗？S0是什么，怎么比较的

不明白这里。一开始随意选择了三个点，划分了三个距离最近的集，再根据那个距离的均值重新调整了新的集，但是为什么根据均值重新调整了一次后，还要接着再往下调整？不是就固定好了吗？

这里的K怎么计算

老师，为什么mean reverting的相关性小于0？ 这道题可以理解为因为mean reverting，所以波动率会小一点，所以Var小一些吗