老师，这里用coefficient/standard error计算统计量是用的什么test？ 相关知识点在哪里啊？ 最后计算出来的值跟95%confident level （1.96)去对比吗？

老师，我看讲解是B损失分布是用的高级计量法，Dbusiness lndicator是用的标准计量法，这两个是考点吗？

老师，如果题目问realized return的话问的就是年化收益率是吗

这里老师讲的是时间价值和期限的关系，但是实值的欧式看跌期权并没有提到期限，所以我觉得老师用时间接近解释theta为正有误。有什么其他可解释的方式吗？AI说的是时间越近，折现出来的现值越高，现值随T的的推移而增加所以theta为正

这里的凸性好处是什么意思？我可不可以理解为delta S平方无论价格怎么变动，都会带来正收益？

为什么黑色E（Rx）和红色E（Rx）等式右边的内容是不一样的呢？ 红色E（Rx）=WA*rf+(1-WA)*Erp, 而到上面写黑色E（Rx）等式就变成了E（Rx）=WA*rf+(1-WA)*Qp了呢？

老师，elastic net在讲义中是不是没提到过啊

我想确认下IR的分母是西格玛（p-benchmark），是tracking error的意思，但并不是portfolio的西格玛-benchmark的西格玛对吗？ 就是题中标准差是不能用的

为什么K这个式子表示的是提前行权的时间价值的损失，我可不可以理解为Ｋ是期末执行价，折现到T-tn时期，两者相减，等于俩执行价差，如果这个价差大于股息，证明不提前行权赚取的更多？

老师，但这道题的答案是除以n=5算出来的，不是除以4。图中是我用计算器把五个差值输入data然后显示的标准差，那应该是除以5以后的标准差，而且这个题老师等讲解中也说要除以5