原版书P241 Reading35 第十题，为什么allocation effect是这么算的？答案里这呈现的不是interaction effect吗？ 我这边算的allocation effect=35.26%*（20.38%-18.82%）=0.55%

P238 Reading35 portfolio performance evaluation practice problem Q2. 为什么最合适的risk attribution 方式不是选A呢？原文里提到管理人关注宏观环境、并且用top down approach，因此我觉得应该选A 答案里说到the portfolio is managed against a benchmark 但我在原文里没看到？

老师好，Event-driven strategies和Special Situations都是事件驱动如何区别呢

书P226 Reading 35 Portfolio performance evaluation Exhibit 18 drawdown里面 我没有看懂这个cumulative R(m)是如何计算出来的？ 我算的和课本里显示的完全不一样，比如第二行二月份的累计收益应该是： 2.37%+3.43%=5.8% 同理四月的累计收益=5.92%+2.96%=8.88% 六月份的累计收益=7.83%-1.67%=6.16% 同理cumulative drawdown的计算和书上也是不对的…请老师解释一下

为什么call和put的隐含波动率是一样的？

为什么higher forward premium会导致higher roll return。麻烦给我讲解下roll yield，2级的知识想不起来了谢谢。

这个题目中的long bias 是指什么？

FOF的netting risk 是指什么风险？

原版书reading 10 课后题的214页的第一题，为什么选择A而不是C，分析师使用了历史数据进行模拟，就会出现幸存者偏差呀？

diffusion index 是什么意思？和 指标预测的方法是什么区别？