苏同学2021-03-13 18:34:04
苏同学这题想问一下，借6个月的美国bond怎么能投5年的ukbond？价格上面怎么做到匹配？是假设投一张ukbond然后去匹配要多少us的bond？
回答（1）
Nicholas2021-03-15 14:15:00
Nicholas同学，下午好。
这里的carry trade的策略应该是borrow 6个月的USD LIBOR，投5年的UK bond。这里是套利差，不是无成本套利，所以并不需要借入等值的金额，买入等值的债券。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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