衍生冲刺笔记 68页，补充 delta-hedge组合，short call需要long stock 对冲风险的讨论，当股票价格下跌，short call 是看跌的，岂不是更倾向于in the money？

老师您好，对于课后题19页8题：第一种方法trade: 里面考虑了第三点current account imbalance,这个怎么影响汇率？第二种方法capital flow:里面考虑了第二点capital mobility怎么影响汇率？第三点hot money flow怎么影响汇率？

成为member是不是需要至少通过一级考试？

请问R26原版书例题2第1小题为什么不选C？

reading27 35题里面的laurbar emphasize measuring the contribution of each to performance 啥意思 另外不理解为何不可以选择Al can for？

R27，请问这样的说法正确吗：均值回归会同时导致一类错误和二类错误。

老师，您好，equity portfolio reading 18中，对于stock picker原版书表述会承担更大的idiosyncration risk(a+残差)，但是冲刺笔记中仅是提及会有更好的idiosyncratic risk(自由残差一项)。请问是否应该以原版书为准。关于这个知识点，能够再详细解释下。

衍生品 金程PPT 第27页，1 答案中go short in the forward contract 和go short position in the forward contract 是一样的意思么？2 第二题 为什么S+P 不是long 80 options？

请问R27原版书例题5的B为什么不选？

之前老师画图中，说发行人和optionality是属于minor risk factor，但是讲义中，这里都是放在了primary risk factor。。。能帮忙确认一下这两个risk factor是属于那一类吗？ 另外，为什么在enhanced indexing strategy这里讲了这几个primary indexing risk factor？risk factor与enhanced indexing的关系能介绍下吗？谢谢