kevin2022-04-01 15:55:35
kevin老师，您好，equity portfolio reading 18中，对于stock picker原版书表述会承担更大的idiosyncration risk(a+残差)，但是冲刺笔记中仅是提及会有更好的idiosyncratic risk(自由残差一项)。请问是否应该以原版书为准。关于这个知识点，能够再详细解释下。
回答（1）
开开2022-04-02 16:36:37
开开同学你好，stock picker应为注重的是选股，那么它的active risk中idosyncratic risk 是比较高的，即σe比较高，而这个σe是同事包含了alpha和random error两者的影响的。
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