老师讲解第55页example时举例用put进行hedge，直接用N（d1）作为put的delta，不是应该为N（d1）-1吗？我的理解是否准确？

固收里面学了value weighted 和equally weighted的吗？

为啥要多买不是少买呢？

Portfolio 2的money duration 明明比liability小啊，为啥选他呢？

R13第10题，答案A反映的是full price appreciation怎么理解？

R33课后题41，这题的C选项如果是向雇主disclose的话就是需要的是吗？因为是additional compensation, 但因为不是Referral fee, 所以无须向client或employer披露？

R13，课后题9，A的2%是怎么对比的？另外，题目里提到的几个duration起什么作用呢？B里面pay fix是因为收益率曲线向上所以fix rate高于floating，不能选B？

fundamental weighting是基于市场有效性还是无效性

这个公式怎么和课件标绿那个公式不一样啊？

这道题想表达什么意思啊？没读懂呢？