冯同学2022-04-28 12:23:47
冯同学这个题这么分析是否对？这个公司持有欧元资产，担心欧元价格下跌，所以short 欧元，现在欧元资产上涨，他要short更多的forward来平衡。也就是dynamic hedging。如果hedge ratio想超过100% 则需要short更多的欧元forward。这样理解对吗 他现有的资产是欧元asset
回答（1）
Chris Lan2022-04-28 15:49:23
Chris Lan同学你好
这个题的分析没有问题，您的理解是对的。
他只short 8M的forward，因此对于外币资产价值超过8M的增值部分，将暴露于汇率风险之下，因此他要额外再short一部分forward。
这个正文没说他持有EUR资产，但是从对冲汇率的short EUR forward来看，他肯定是有EUR资产的。
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