冯同学2022-04-28 14:48:41
冯同学错题 请详解
回答（1）
Chris Lan2022-04-28 15:56:44
Chris Lan同学你好
交叉对冲最大的问题在于basis risk，即基差风险，换言之，由于被对冲的资产价值与对冲工具之间的相关性发生变化，对冲策略将无法有效对冲汇率风险。因此最为重要的就是相关性的问题。
A选项是不正确的，forward point并不重要，这个只会影响你的对冲是否有正的roll yield，获得roll yield相对于对冲失效，这点回报根本不算什么。
B选项是不正确的，因为只要标的资产和对冲之间的相关性保持稳定，汇率波动不一定会影响远期合约的对冲效果，因为我已经锁定了未来交易的价格。
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