冯同学2022-04-28 11:09:32
冯同学错题 请详解 升水 未来更贵 卖掉便宜的买贵的 不是roll yield 是负数吗？
回答（1）
Chris Lan2022-04-28 15:41:43
Chris Lan同学你好
答案：计价方式为SEK/EUR，本币是SEK，外币是EUR，对冲EUR的敞口，应该选择卖出远期。原文说由于瑞典央行最近收紧货币政策，SEK/EUR的远期汇率呈现升水。Due to recent monetary tightening by the Riksbank (the Swedish central bank) forward points for the SEK/EUR rate have swung to a premium. 因此未来卖EUR更贵，所以会有更高的roll yield。这里是指在0时点签远期在未来卖掉EUR，而不是在未来远期到期的时候再转仓的意思。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片