原版书和基础课上相似的两个题目，为什么原版书课后题没有用到yield.，但基础课求解中用到了yield3%？

固定收益reading14的example22中的第二个题目，题目要求计算合同价格的变化，但是答案给出的是计算upfront premium，这是一个意思？后面让解释spread变化对买方的影响，直接用两个upfront premium相减来作为投资者的gain？这样对吗？在这个题目中投资者是收upfront premium，从2.375变成1.9怎么会是gain呢？

老师这里问0时点，那最后LGD那个部分为什么不*0？

老师，这道题目能否解答下，这个statement 主要是错在哪里？

R10E8Q5给的是%ΔS(DC/FC)的形式，包括ρ，如果是给FC/DC的形式的话，这道题可解么？

麻烦老师讲解下这个题的选项，不太能理解

R10 Q34 的现金流这里不是很能理解。讲解的时候是说因为在1个月前有了买EUR卖USD的forward，所以到期日再用spot rate买2.5M的USD平仓，然后再开新仓。 但是forward到期交割的现金流不用考虑么？那一个月前做forward报的价格还有什么意义？

这句话是short seagull的特征，如果是long seagull的话该怎么表述呢？

老师说基金经理可以控制外部现金流进出，所以要用MWRR，这样的话MWRR不是就被人为操纵了吗？所以为什么外部CF决策权在基金经理手里的时候需要用MWRR来进行衡量收益呢？

老师，年金属于保险的一种对吧。