TonyJIAO2022-06-18 17:10:37
TonyJIAOR10E8Q5给的是%ΔS(DC/FC)的形式，包括ρ，如果是给FC/DC的形式的话，这道题可解么？
回答（1）
Chris Lan2022-06-20 11:07:26
Chris Lan同学您好
思路应该是一样的，无非现在对冲工具关注的是本币。本币和外币工具都可以对冲，只是用外币对冲是空头，用本币工具对冲是多头。
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理解，如果按FC/DC给%ΔS(FC/DC)的话，这个值需要取倒数算么？
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同学您好
理论上不需要，因为如果反过来，相关系数会变化，标准差也会变化，从而回归的斜率应该会变化的。但这种情况还没有出过题。即要重新回归。
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