为什么top-down是计量模型？

老师您好，136页26C，为什么不考虑美元升贬值问题？谢谢您！

上课讲volatility高，range小；本题说corridor大，是否矛盾？

老师您好，我不太明白为什么第11问，答案是PVBP乘上bond size $150MM。PVBP已经是一个dollor数值了，为什么还要乘bond size？这不是重复了吗？我理解PVBP相当于money duration， （money duration=bond price * modified duration，是PVBP的100倍）没有见过公式里有用money duration 再乘上Bond size？为什么不能用modified duration 乘以 bond size？（虽说答案不会改变）谢谢您！

题目问哪一句话不对。为什么不是第二句，长期来看g不是等于gdp增长率吗？第三句为什么不对，是什么意思？

forward premium for dc/fc，是dc升值，还是fc升值？ 和dc/fc这个数字变大，是不是一致

老师你好，我不是很理解这道题究竟需要准备多少钱来构建组合？ 咋觉得和老师上课时讲的思路不太一样，三个框出来的部分如果不rounding是同一个个数值，为啥要写三个公式呢？最后一步又是在计算什么🤔 望老师指点迷经

此处high-risk asset 用wider corridor，解释是应为volatility大，但是在总复习的时候讲，volatility大用小的corridor，请问以哪个为准

行为金融学 R9 第6题，不是很理解

金程书188页第3题，请问为什么buy bond face value要乘以2.5？2.5只是发行第一支债券要支付的coupon乘数啊，和用发行第一支债券的收入有什么关系呢