我也不知道在哪儿提问，就写在这里了，麻烦了。原版书课后题 35页，behavior finance。我明白statement6里面说的loss aversion，但是prospect theory和behavioral portfolio theory里面都涉及到了loss averse。解答里面就提到了这是两个不同的概念，我就想问一下，能不能帮我阐述下这两个不同的perspective是来自于哪里呀。

这题选B有一个问题。请问forward premium for INR/USD，其实是INR贬值了，也就是高利率国家的货币贬值了，其实这是会削减carry trade的利润的，也是书上说的carry trade的投资者担心的事情，对吧？这题和书上的理论有些矛盾，对吗？

老师，请问reading21原版书习题，第14题，问currency overlay program最适合哪个。为啥选B不选C呢，单独聘请基金经理管外汇，不就是进行积极主动的操作么，那B和C应该都可以啊。第15题答案也说明了F客户的ACTIVE投资是overlay受益最大的呀

Q1.请问老师GIPS部分课后题第36题为什么必须是1，3，5 annualized composite returns+period-to-date-composite returns？纪老师讲义216页（截图1）中5.的第一个说的是只要1，3，5的就可以了。我找了GIPS的原文（截图2），但是不太明白a和b的区别是啥。还请老师解释一下。 Q2.还是GIPS课后题38题为什么不选择B？ 谢谢！

这种标价法下SEK升值， FW不是要discount吗？因为SEK/EUR标价啊，谢谢

请问题目说sek recentmonetary tightenning，那SEK应升值，为什么SEK/EUR反而会有Forward Premium？

intituional investor 书后的最后一道关于bank的题目的a，为什么duration of loan increases， we should decrease the duration of securities? 这样不会造成duration mismatch 么？

原版书 资产配置226页 第5题，说Multifactor risk model 能够解决overlapping risk factors 问题，但在equity 那一章中，说factor based 方法会导致risk factor concentration?这两个地方讲的内容是否矛盾？

第二题老师是不是说错了，虽然只能选A，但是答案似乎也有问题。 因为收入波动大的资产（high volatility）设置的边界应该窄（narrower）才对，基础课，强化课还有casebook都是这样的。这题似乎有点矛盾，对吗？

prospect theory和behavioral portfolio theory都有loss aversion这两个到底有啥不同。。。。