Comment 2 里和older bonds of same issuer比有什么特别吗？老师说因为benchmark 选的就是spread小的 那题目强调old为何

前一个case 正好说了callable z spread 大于oas 这个comment 1表述的不是这个意思吗

原版书课后题，老师请问第八题是什么意思没有看懂。

老师好，derivatives 原版书课后题，第188页，第3题: 题目说卖掉floating notes 用proceeds去买fixed bond，bond 的face value 为什么不是floating notes的face value 5,000,000，而是2.5*5,000,000？

老师，视频里讲的是management fee 是根据aum来的，我买的框架材料里说management fee 是根据committed fund 来的，是一回事不？

现在还只有9节课吗？一共16节课时？

老师好，derivatives 原版书课后题，第179页，第2题，B问应该如何理解？也麻烦老师解答一下。

老师好，derivatives 原版书课后题，第179页，第2题，A问： 答案后半段（图1画框部分）不太理解它想讲什么，麻烦老师解答一下。

关于这道题目，解释说barbell在平行向下移动不收益，但是书上及课件都清楚写着barbell收益，因为如果duration neutral ，barbell convexity不是更大吗 自然涨的多呀与bullet相比 不明白为什么C选项错

请教一下，第一问中为何说Riding the yield curve 能比 buy-and-hold策略的收益要高呢，不是很懂