杨同学2019-05-16 04:59:48
杨同学我也不知道在哪儿提问，就写在这里了，麻烦了。原版书课后题 35页，behavior finance。我明白statement6里面说的loss aversion，但是prospect theory和behavioral portfolio theory里面都涉及到了loss averse。解答里面就提到了这是两个不同的概念，我就想问一下，能不能帮我阐述下这两个不同的perspective是来自于哪里呀。
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Irene2019-05-16 21:22:11
Irene同学你好
prospect theory是从utility角度解释的，同样损失1块钱，下降的utility更多，而赚到1块钱，上升的效用比较少。所以那张图在loss的部分比较陡峭，在gain的部分比较平缓
而loss aversion是不喜欢loss的角度来解释。
这道题目的题干中，没有说到utility相关内容，所以选behacioral portfolio theory这种比较笼统的说法更好。
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老师但是在题干中提到，上升15%就卖了，下降25%才卖；这不就是gain部分比较平缓，loss部分比较陡峭的意思么。
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同学你好。
但是这个不是从utility的角度说的，卖了不代表我Utility一定比较高还是比较低，所以没有明确说明的情况下，C是更好的选择。
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