在计算Market factor的贡献比例，第四题，这个公式是怎么推出来的，在讲义上好像没有

在计算Market factor的贡献比例，第四题，这个公式是怎么推出来的，在讲义上好像没有

在计算Market factor的贡献比例，第四题，这个公式是怎么推出来的，在讲义上好像没有

23题没太理解，按照课上讲的，implementation shortfall不应该拆分成4个cost然后加总再来算吗？

22题没太理解，为什么implicit cost用executed price-price benchmark就能算出来呢？

课后题reading32C问题：验证synthetic cash是否等同于risk free asset时，书上答案说netting the futures against the stock position，具体怎么net？有计算过程吗？futures payoff的2990650我理解了，但是单算持有stock的损益要怎么算啊

老师你好，这个是百题固定收益，第5题没太看明白什么意思，能否解释下。

第15题 答案是写错了吗？答案写engage in factor timing, concentrated portfolio, 是discretionary，相当于是fundamental，实际上原文写does not engage factor timing。另外，原文表达的意思是diversified还是concentrated呢？

第14题，课上讲long only对投资能力和规模的要求更低，和答案不符，为什么

12题，为什么算出来的结果不需要再除以portfolio的方差了呢？问的不是proportion么 什么情况需要除以组合的方差