winterveil2019-05-13 15:43:35
winterveilintituional investor 书后的最后一道关于bank的题目的a，为什么duration of loan increases， we should decrease the duration of securities? 这样不会造成duration mismatch 么？
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Irene2019-05-13 16:07:38
Irene同学你好。
不是的。
这里主要是站在商业银行的角度，loan是asset。
所以是一类资产的duration增加，那么为了保证整体资产端的duration不变，其他资产（securities）的duration就应该降低。
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