裴同学2020-08-05 18:16:24
裴同学第三题 说到这个题是stock是标的资产所以Var=delta*Var（s） 如果标的资产是bond的话就应该用duration 那对应的公式应该是什么呢？
回答（1）
Crystal2020-08-06 09:57:06
Crystal如果是duration，那么就是把老师写的第一个公式中的delta换成duration，其他的都是一样的。组合的var值等于duration乘以标的资产的var，然后标的资产的var计算方式和老师写的第二个公式是一样的。
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