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裴同学2020-08-05 18:55:30

第18题 ES是算术平均还是加权平均呢？权重是一样的吗？ VAR和ES哪个是谱风险度量？

回答（1）

Crystal2020-08-06 09:59:21

ES我们现在算的都是算术平均，但其实算数平均应该是加权平均的一个特例了。
var和es这两个都属于普风险度量，但是es是一致性风险度量，var不是一致性风险度量。

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