想问一下，这次是加了哪两篇文章？

老师您好，第五点中的leverage ratio buffer算出来是加到原来的leverage ratio上吗？

老师能不能解释一下A选项，因为equity price和volatilities是负相关 dominates了第一种情况的正相关（K/S为x轴的那个情况），我觉得答案里把A改成increases in volatility正好和D相反了？答案把B选项改成了和D一致的意思。所以不明白答案的有点前后矛盾？所以请问怎么理解这道题的考点？

老师，关于 "1）Vasicek model implies decreasing volatility and 2） non-parrallel shifts from changes in short-term rates"? 问题就是1）我从公式上看 volatility是一个常数(是不是指的short term volatility)，不明白为什么是下降到volatility？但是，对于mode1， volatility是先上升后下降（notes p164）2）non-parrallel shifts 怎么理解，相比model 1（model1是parallel shift）？谢谢~

老师想确认一下，1） Vasicek model和CIR model里的k是常数，但是model4的Black Karasinski model里的k（t）就不是常数了吧？ 2) Vasicek model里的r和后面的r应该是变量，是不是就是用r1，r2，... 来代表每个period的current interest rate？(是不是像下图那样，我拿Vasicek model举例） 谢谢！

投资组合百题40题，A的SR和C的TR计算也是正确的，为什么不选呢？跟题干中组合的组成有关系吗？39题中也有对投资组合的组成作描述。是不是不同的投资组合对应风险调整的工具不一样？

老师您好，视频中老师说公式中的VaR(t-1)表示的是昨天的VaR值，那括号里的99%，10-day VaR怎么理解？应用在哪里？

老师这个视频少一截吧，最后一个内容 stress testing counterparty exposure视频里没有呀

老师，不太懂其他几个选项错在哪里，能具体讲一下吗？课件上这块好像没有细讲。答案是D，谢谢~

老师，想问一下是不是jump-to-default risk应该用99.9%VaR(课件上）,那么B选项不就不对了吗？（答案是B）