黄同学2020-08-25 09:21:58
黄同学投资组合百题40题，A的SR和C的TR计算也是正确的，为什么不选呢？跟题干中组合的组成有关系吗？39题中也有对投资组合的组成作描述。是不是不同的投资组合对应风险调整的工具不一样？
回答（1）
Cindy2020-08-25 15:26:48
Cindy同学你好，40题，这个表格里面，基金经理的tracking error是20%，和本身的波动27%比起来，跟踪误差还是比较大的，因此这是一个主动投资的基金经理，对于主动投资的基金经理而言，对他的业绩进行衡量，最好的指标就是IR，IR衡量就是主动管理的基金经理的表现
不过可惜的是，这道题的答案是错误的，咱们自己知道IR是什么就可以啦
对于不同的组合，适用的业绩度量指标确实是不一样的，一个充分分散化的组合，我们考虑TR就可以了，对于非充分分散化的组合，我们可以用SR，对于主动型的基金经理，我们可以用IR
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