老师 mean reversion的反面不是random walk吗？自相关只是random walk里的关于variance不平稳的一项 是这样吗？

老师 最下方BSMmodel中 long call option是相当于买入N（d1）份资产还是e^(-rt) * N（d1）份资产呢？从前记忆都是long N(d1)份 short N(d2)份 ，这次听讲解怎么有些不一样了？应该是哪个呢？同理也在long put option中有所费解

老师 这里麦考林久期是不是计算的不太对呀，这里只是把每一期现金流折现了 并没有作为权重呀，应该是这些现金流先相加作为分母 分子是各自的现金流 再分别乘以时间1；2；3；4；5 这样才对吧？

window和time horizon的区别?

老师您好，这道题不需要考虑model using 97.5%的置信区间，在255天里 2.5%*255=6.3 所以应该是有7个exception, 但是表格只能看出拒绝了3个 还剩下9个exceptions. 所以原本的VaR模型比图表查表给的values of log-likehood ratio好 老师这么考虑对吗？

老师您好，我这里没太想明白。横向：天数(样本容量)上升，拒绝域内数字越增加，非拒绝域越小。（这点能想通 虽然不确定这样思考的对不对）； 但是纵向：置信水平减小，照理来说显著性水平增加 拒绝得应该更多，非拒绝域应该减小不是吗？这里为何会增加呢

老师 这道题的话，样本量个数是不是20个？是不是照理说n<20 就不应该用z-test了对不对？只不过这里VaR的回测利用二项分布但是近似到正态分布了这样对吗？还是说 样本个数其实是252个呢？？

老师 请问POT=广义帕累托分布？block maxima method=GEV这样吗？ 我记得好像是极值损失是服从广义帕累托分布；POT是函数图的样子；解决这种极值的方法是用block maxima method； 然后以便得到GEV. 请问是这样吗？（所以这四个似乎都是不一样的??）

老师 这个POT的函数也是CDF吗？只是这个方程为何是G开头的？这个Fx开头的是什么区别呢 不太懂

老师，您看这个公式是不是有点写的不太对呀。应该是【(1-lamda)lamda^(1-1) / (1-lamda^n) 这样不是吗？