老师，所以是市场风险非参数VaR在临界值的状况下 选择较小VaR; 信用风险选择较大的VaR 因着保守性的缘故。可是,,考试题目都是打乱科目的，老师 怎么知道是在考哪个科目呢？都是非参数的。

62题，如果仅考虑CVA的话，HIP的spread上升更多，那ADB可以要求向ADB减少支付噢？C选项意思是相较于原来的CVA，双方的CVA肯定都上升嘛，这个是对的。我还想知道A和B选项怎么改成正确的。。

老师好，Δ的相关知识可否帮忙复习下？如何计算出Δ=10000

视频1、2是什么关系，视频2是讲2021年考纲新增内容嘛

老师好，95%的置信水平，VAR95%不应该是5吗？

算netting是都是一个合同下才能抵消，比如这里的例题，而交易压缩时，不同交易对手却能相互抵消，比如视频里讲的trade compression时的例子，如何理解两者差异？

请问第99题里说KMAC issue了ABS，那么就是说KMAC充当了SPV的角色。那如果KMAC留有了reserve的话，那么也应该是对资产池形成了保护呀？

请问怎么理解out-of-the-money put option所产生的wrong-way risk比in-the-money put option多这个问题？ 如果是in-the-money put option的话，在stock price下降的的时候不是应该赚的更多嘛因为他的strike price会比out-of-the-money put option的strike price高？

各门课程都有授课老师可以选择，为什么案例课没有，能否将梁老师的视频也放上来，谢谢

日历中视频标题是区块链，与视频内容不符，请问两个到底哪个是考点