Phyllis2021-03-26 07:33:55
Phyllis老师您好，这道题不需要考虑model using 97.5%的置信区间，在255天里 2.5%*255=6.3 所以应该是有7个exception, 但是表格只能看出拒绝了3个 还剩下9个exceptions. 所以原本的VaR模型比图表查表给的values of log-likehood ratio好 老师这么考虑对吗？
回答（1）
Yvonne2021-03-26 19:01:55
Yvonne同学你好，不是的，这里是用kupiec检验，直接查表就可以了，计算LR值与3.841进行比较，大于就拒绝原假设。从表中可以看出来N大于2小于12是非拒绝域。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片